证券组合在总体风险一定不大于组合中单个证券的个别风险的最大值。()
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
第1题
A.在共同期望假设下,市场组合就是由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
B.市场组合在图形上表现为均衡状态下风险资产组合的有效边界与资本市场线的切点
C.市场组合这一概念存在很大缺陷,现实中没有任何人或机构有能力找到真正的这一点
D.实践中,金融经济学家常使用具有广泛基础的综合指数代表市场组合
第2题
要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值。( )
第4题
第6题
A.风险证券的收益率通常用统计学中的期望值来表示
B.证券组合的收益率只是单个证券收益率的加权平均数
C.各个证券之间收益率变化的相关关系越强,分散投资降低风险的效果越明显
D.分散投资不会必然地影响到组合的收益率,但可以降低风险
第8题
A.正确
B.错误
第9题
A.证券组合可以分散掉全部非系统风险
B.系统风险可以被分散
C.当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D.当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
第10题
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河,下列选项中表述不正确的是()。
A.该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系
B.美国经济学家威廉.夏普为资本定价模型的提出作出了贡献
C.资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术
D.该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险
第11题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险