套利定价理论的成立条件是证券组合的风险已经充分分散化,所以其并不适用于单个证券。()
套利定价理论的成立条件是证券组合的风险已经充分分散化,所以其并不适用于单个证券。( )
套利定价理论的成立条件是证券组合的风险已经充分分散化,所以其并不适用于单个证券。( )
第1题
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
第2题
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第3题
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第5题
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
第10题
风险收益理论包括下列哪些组成部分?()
A、MM理论
B、投资组合理论
C、资本资产定价模型
D、套利定价理论