要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值。()
要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值。( )
要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值。( )
第1题
A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值总是介于-1和1之间
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
第3题
证券投资风险管理方法中的()策略是指通过购买与所管理目标资产收益波动负相关或者完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A.额度管理
B.组合投资
C.风险对冲
D.保护性止损
第4题
A.一个证券的贝他系数越大,说明它的系统风险也就越大
B. 单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度
C. 反映单项资产非系统风险的大小
D. 某一证券的 值的大小反映了这种股票收益的变动与整个证券市场收益变动之间的相关关系
第5题
A.现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
B.是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C.理论上风险与收益是否具有正相关关系
D.在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
E.现实市场中的风险与收益是否具有负相关关系
第9题
从总体来说,预期收益水平和风险之间存在一种()的关系。
A.正相关
B.负相关
C.非相关
D.线性相关