系统风险与非系统风险说法正确的是()。
A.证券组合可以分散掉全部非系统风险
B.系统风险可以被分散
C.当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D.当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
A.证券组合可以分散掉全部非系统风险
B.系统风险可以被分散
C.当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D.当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
第1题
A.证券组合可以分散掉全部非系统风险
B.系统风险可以被分散
C.当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D.当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
第2题
A.投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的系数低
B.系数可以为负数
C.某资产的系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第3题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第4题
A.系统风险不会因为证券分散化而消失
B.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
C.非系统风险只对个别或某些证券产生影响,而对其他证券毫无关联
D.非系统风险可以通过证券分散化来消除
第5题
风险和收益始终是投资者需要权衡的问题,下列关于系统风险和非系统风险的说法,不正确的是()
A.系统风险只对单个证券有影响,是单个证券的特有风险
B.非系统风险只对单个证券有影响,是单个证券的特有风险
C.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
D.非系统风险可以通过证券分散化来消除
第6题
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
第7题
A.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
B.系统风险可以通过证券分散化来消除
C.非系统风险可以通过证券分散化来消除
D.非系统风险只对单个证券的有影响,是单个证券的特有风险
E.系统风险只对单个证券的有影响,是单个证券的特有风险
第9题
A.β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
B.β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
C.β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
D.β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
第10题
A.β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
B.β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险
C.β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
D.β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
E.β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
第11题
A.利率风险属于非系统风险
B.利率风险是指市场利率的变动引起的证券投资收益不确定的可能性
C.市场利率风险是可以规避的
D.市场利率风险是可以通过组合投资进行分散的