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[单选题]

无股息的欧式看涨期权价格下限为（)

A.股票价格加上执行价格

B.股票价格加上执行价格的贴现值

C.股票价格减去执行价格的贴现值

D.股票价格减去执行价格

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发布时间：2022-12-11

更多“无股息的欧式看涨期权价格下限为()”相关的问题

第1题

无股息股票的欧式看跌期权价格下限为（)

A.股票价格加上执行价格

B.执行价格的贴现值减去股票价格

C.执行价格减去股票价格

D.股票价格加上执行价格的贴现值

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第2题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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第3题

估计一个刚刚开始的6个月期限的欧式平均价格看涨期权的价格，期权标的资产为无股息股票。初始的股

票价格为30美元，执行价格为30美元，无风险利率为5％，股票价格的波动率为30％。

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第4题

考虑一个2个月期的看涨期货期权，执行价格为40，无风险利率为每年10％。当前期货价格为47。在以下两种

情况下，期货期权的价格下限为多少？(a)欧式期权，(b)美式期权。

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第5题

对于无股息股票，利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系：（a)一个欧式看涨期权Delta与一

对于无股息股票，利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系： (a)一个欧式看涨期权Delta与一个欧式看跌期权Delta之间的关系。 (b)一个欧式看涨期权Gamma与一个欧式看跌期权Gamma之间的关系。 (c)一个欧式看涨期权Vega与一个欧式看跌期权Vega之间的关系。 (d)一个欧式看涨期权Theta与一个欧式看跌期权Theta之间的关系。

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第6题

一个无股息股票上看涨期权的市场价格为2．5美元。股票价格为15美元，执行价格为13美元，到期期限为3

个月，无风险利率为每年5％，隐含波动率为多少？

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第7题

假设c1和p1分别是执行价格为K、到期期限为T的欧式平均价格看涨期权和欧式平均价格看跌期权的价格。

c2和p2分别是到期期限为T的欧式平均执行价格看涨期权和欧式平均执行价格看跌期权的价格。c1和p3分别是执行价格为K、到期期限为T的普通欧式看涨期权和普通欧式看跌期权的价格。证明：c1+c2一c3=p1+p2一p3。

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第8题

假设利用蒙特卡罗模拟法为某无股息股票上的欧式看涨期权定价，股价的波动率是随机的。解释如何应用

控制变量技术和对偶变量技术来提高计算效率？解释为什么当同时应用控制变量技术和对偶变量技术时，有必要在每次模拟试验时计算6个期权值？

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第9题

假定明天将会宣布对于公司有重大影响的法律诉讼结果。公司股票的当前价格为60美元。如果诉讼结果对

公司有利，股票价格将会上涨至75美元；如果诉讼结果对公司不利，股票价格将会下跌到50美元。诉讼结果对于公司有利的风险中性概率为多少？如果诉讼结果有利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率为25％；如果诉讼结果不利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率将为40％。利用DerivaGem来计算当前该公司股票的6个月期欧式期权的隐含波动率与执行价格之间的关系。已知公司不支付股息。假定6个月期的无风险利率为6％。在计算中考虑执行价格分别为30美元、40美元、50美元、60美元、70美元和80美元的看涨期权。

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第10题

考虑默顿的跳跃扩散模型，其中跳跃使资产价格降低至0。假设每年的平均跳跃次数为λ。证明当无风险利

率为r+λ，而不是r时，欧式看涨期权的价格等于价格无跳跃时的看涨期权价格。存在跳跃的可能性会使得看涨期权的价格增加还是减小？(提示：在无跳跃、一次或一次以上跳跃的情况下分别对期权定价。在时间T内，资产价格无跳跃的概率为e－λT)。

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第11题

当无风险利率为每年10％，股票价格波动率为每年25％时，计算这一无股息股票的6个月期平值欧式看涨期

权的Delta。

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