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[主观题]

对于无股息股票,利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系: (a)一个欧式看涨期权Delta与一

对于无股息股票,利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系: (a)一个欧式看涨期权Delta与一个欧式看跌期权Delta之间的关系。 (b)一个欧式看涨期权Gamma与一个欧式看跌期权Gamma之间的关系。 (c)一个欧式看涨期权Vega与一个欧式看跌期权Vega之间的关系。 (d)一个欧式看涨期权Theta与一个欧式看跌期权Theta之间的关系。

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更多“对于无股息股票,利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系: (a)一个欧式看涨期权Delta与一”相关的问题

第1题

一个对于期货期权的看跌一看涨期权平价关系式与一个无股息股票期权的看跌一看涨期权平价关系式的
不同之处是什么?

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第2题

从书中可知看涨期权的价值随着股票波动性的增加而增加。看跌期权是否也是如此?利用看涨一看跌期权
平价定理及具体的数字实例来证明你的答案。

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第3题

考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易,该股票无红利支付。三种合约到期日均为T,期权执
行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F,则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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第4题

推导关于欧式债券期权的看跌一看涨期权平价关系式。

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第5题

推导关于欧式互换期权的看跌一看涨期权平价关系式。

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第6题

什么是欧式货币期权的看跌一看涨期权平价关系式?

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第7题

当存在违约风险时,看跌一看涨期权平价关系式是否还成立?解释你的答案。

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第8题

拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能采取下列行动中的哪些?()

A一旦有钱可赚就立即执行期权

B当股价跌到执行价格以下时,购买一补偿性的看跌期权

C当期权处于深度实值时,该投资者可以立即出售期权

D对于投资者而言,提前执行该期权可能是不明智的

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第9题

回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权

回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。 (b)欧式看涨看跌期权与欧式看跌看跌期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。

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第10题

假设利用蒙特卡罗模拟法为某无股息股票上的欧式看涨期权定价,股价的波动率是随机的。解释如何应用
控制变量技术和对偶变量技术来提高计算效率?解释为什么当同时应用控制变量技术和对偶变量技术时,有必要在每次模拟试验时计算6个期权值?

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第11题

计算前题中执行价格为110的看涨期权的价值。证明你对习题5与习题6的答案满足看跌一看涨期权平价定
理。(此例中计算的X的现值无需使用连续复利,因为这里我们使用的是两状态模型而不是连续时间的布莱克一斯科尔斯模型。)

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