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[主观题]
估计一个刚刚开始的6个月期限的欧式平均价格看涨期权的价格，期权标的资产为无股息股票。初始的股
票价格为30美元，执行价格为30美元，无风险利率为5％，股票价格的波动率为30％。
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更多“估计一个刚刚开始的6个月期限的欧式平均价格看涨期权的价格，期权标的资产为无股息股票。初始的股”相关的问题
第1题
第3题
A.8
B.6
C.-5
D.0
第4题
第5题
利用以上的数据计算6个月期日元／美元外汇期货合约的理论价格。 b．伊舒吉还利用以下的外汇和利率数据回顾一个3个月期日元/美元外汇期货合约的价格。因为3个月的日元利率刚刚提高0．5％，她意识到存在着套利机会，决定借100万美元买日元。用以下的数据计算伊舒吉套利策略的日元套利利润。
第9题
第10题
A.新办小型商贸批发企业指年销售额在80万以下，职工人数在10人以下
B.发现一般纳税人增值税偷税数额占应纳税额的30%以上且在10万元以上的应实行辅导期管理
C.一般纳税人实行辅导期管理的期限可以根据具体情况分为3个月或6个月
D.辅导期纳税人一个月内多次领购发票的应按规定按3%预缴增值税
第11题
黄铜的即期价格为每磅0．60美元。假定期货价格(每磅的美元数量)如表19－2所示。
黄铜价格的波动率为每年40％，无风险利率为每年6％。利用二叉树来对一个1年期限的黄铜美式看涨期权定价，期权的执行价格为0．60美元。在构造二叉树时，将期权的期限划分为4个长度为3个月的时间区间。
