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解释当采用树形结构来对美式期权定价时，如何应用控制变量技术？

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发布时间：2022-12-04

更多“解释当采用树形结构来对美式期权定价时，如何应用控制变量技术？”相关的问题

第1题

某家银行采用布莱克模型来对欧式债券期权定价。假定银行采用了5年期限、标的资产为10年期债券的期

权隐含波动率来对一个9年期的、标的资产为同一债券的期权进行定价。计算出来的价格会太高还是太低？解释你的答案。

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第2题

某公司发行了雇员股票期权，当对期权定价时，是否应考虑稀释效应？解释你的答案。

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第3题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.正确

B.错误

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第4题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.错误

B.正确

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第5题

黄铜的即期价格为每磅0．60美元。假定期货价格（每磅的美元数量)如表19－2所示。黄铜价格的波

黄铜的即期价格为每磅0．60美元。假定期货价格(每磅的美元数量)如表19－2所示。

黄铜价格的波动率为每年40％，无风险利率为每年6％。利用二叉树来对一个1年期限的黄铜美式看涨期权定价，期权的执行价格为0．60美元。在构造二叉树时，将期权的期限划分为4个长度为3个月的时间区间。

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第6题

考虑一个期权，其最终收益等于股票最终价格与期权期限内股票平均价格的差额。这一期权能否利用二叉

树来定价？解释你的答案。

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第7题

当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。()

当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。（)

A.正确

B.错误

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第8题

Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同

期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第9题

当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。()

当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。（)

A.错误

B.正确

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第10题

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为（)A．欧式期权合约不对股票分拆和

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()

A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整

B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行