题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某家银行采用布莱克模型来对欧式债券期权定价。假定银行采用了5年期限、标的资产为10年期债券的期
权隐含波动率来对一个9年期的、标的资产为同一债券的期权进行定价。计算出来的价格会太高还是太低?解释你的答案。
答案
查看答案
第1题
第3题
第4题
1年期欧式股票期权:当前股票价格为90元/股,期权合同中1年后的执行价格为100元/股.已知无风险利率为10%,股票的连续收益率标准差为0.3. 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格.
第5题
在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()
A.欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整
B.美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行
C.欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错
D.美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强
第6题
第8题
第9题