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[主观题]

某公司发行了雇员股票期权，当对期权定价时，是否应考虑稀释效应？解释你的答案。

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发布时间：2022-12-04

更多“某公司发行了雇员股票期权，当对期权定价时，是否应考虑稀释效应？解释你的答案。”相关的问题

第1题

目前在国内外得到广泛应用的对高级雇员的薪酬激励形式是（)

A.股票期权

B.虚拟股票

C.奖金

D.仿真股票认购权

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第2题

解释为什么无股息股票上的雇员股票期权常常在到期日前执行，而标的物为同一股票的交易所交易的看

涨期权却永远不会被提前执行？

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第3题

Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同

期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第4题

在布莱克一斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的： a．无风险利率 b．股票价格的

波动 c．股票的预期收益率 d．股息收益 e．股票价格

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第5题

目前在美国《财富》500强企业中，90%以上的公司实行了_____制度。

A.股票期权计划

B.员工持股计划

C.虚拟股份

D.管理层收购

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第6题

公司财务报表的一项说明讲道：“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权

的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型，其中预期期限为5年，波动率为20％。”这说明了什么？讨论公司所使用的建模方法。

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第7题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第8题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个

期权的价值时发现是0．52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第9题

考虑一个期权，其最终收益等于股票最终价格与期权期限内股票平均价格的差额。这一期权能否利用二叉

树来定价？解释你的答案。

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第10题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯

科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题？

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第11题

某公司未来将支付一笔外币费用，在直接标价法下，当预期未来汇率小幅上升时，可以采取()操作以降低风险。

A.卖出看跌期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.买入看涨期权

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