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[单选题]

假设有一种以国际原油期货为标的的欧式看跌期权，国际原油当前期货价格为136美元/桶，距到期日还有4个月，执行价格为136美元，无风险利率为9%，石油期货价格的年波动率是25%，则该看跌期权价格是( )美元。

A.7.60

B.6.50

C.7.70

D.4.91

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发布时间：2022-12-04

更多“假设有一种以国际原油期货为标的的欧式看跌期权，国际原油当前期货价格为136美元/桶，距到期日还有4个月，执行”相关的问题

第1题

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时

以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。( )

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第2题

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产欧式看跌期权价值下降，

股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。()

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第3题

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。()

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。（)

A、错误

B、正确

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第4题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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第5题

已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：()

A.0.24美元

B. 0.25美元

C. 0.26美元

D. 0.27美元

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第6题

期权是非线性衍生证券的基础，理论上欧式看涨期权和欧式看跌期权的组合可以构造任意形态等效

于标的资产的欧式衍生证券。()

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第7题

根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是：（)

A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升

B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升

C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降

D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

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第8题

用p（S，T，X)表示价格为ls美元的股票欧式看跌期权的价值，期限为丁，执行价为X。P（S，T，X)则表示美式看

用p(S，T，X)表示价格为ls美元的股票欧式看跌期权的价值，期限为丁，执行价为X。P(S，T，X)则表示美式看跌期权的价值。 a．估算p(0，T，X)。 b．估算P(0，T，X)。 c．估算p(S，T，0)。 d．估算P(S，T，0)。 e．以b的答案说明美式期权提前执行的可能性如何？

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第9题

国际多式联运是一种以实现货物整体运输的最优效益为目标的联运组织形式。（)

国际多式联运是一种以实现货物整体运输的最优效益为目标的联运组织形式。( )

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第10题

乔刚刚买入一项股指基金。当前卖价为400美元／股。为避免损失。乔以20美元买入两平欧式看跌期权。执行

价格为400美元。到期日为三个月。萨利是乔的财务顾问。他指出乔花了太多的钱在看跌期权上。他注意到有执行价格为390美元的三个月看跌期权。其期权价格只需15美元。并建议乔用更便宜的看跌期权。 a．通过画出股票与看跌期权的组合头寸图。分析乔及萨利的策略。 b．什么时候萨利的策略较好。什么时候更糟？ c．哪项策略能承受较大的系统风险？

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第11题

买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内，以确定的价格购买相关资产的期权是（)

A、看跌期权

B、美式期权

C、欧式期权

D、看涨期权

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