题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股票目前的市场价格为49美元,预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利,连续复利的无风险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为:()
A.0.24美元
B. 0.25美元
C. 0.26美元
D. 0.27美元
答案
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