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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下关于久期的说法正确的是( )。

A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率

B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间

C.久期是指债券到期收益变动1%时，其价格变动的百分比的近似值

D.久期的计算方法只有一种.

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发布时间：2022-12-04

更多“以下关于久期的说法正确的是（)。 A．债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的”相关的问题

第1题

以下关于马考勒久期的说法哪个是正确的？零息票债券的马考勒久期（）

A.等于该债券的期限

B.等于该债券的期限的一半

C.等于该债券的期限除以到期收益率

D.无法计算

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第2题

关于久期免疫法，以下说法中正确的是( )。

A.可以避免违约和提前兑现风险

B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同

C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险

D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产

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第3题

关于凸性,下列说法中,正确的有()。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

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第4题

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是（)。A．等于债券的到期期限B．等于债券的到期

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。

A．等于债券的到期期限

B．等于债券的到期期限的一半

C．等于债券的到期期限除以其到期收益率

D．因无息票而无法计算

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第5题

下列关于凸性的说法中，正确的有（）。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计

C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果

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第6题

关于债券的持续期的说法正确的是______。

A.债券的持续期又称久期

B.债券的持续期由马柯维茨提出

C.债券的持续期是一种测度债券发生现金流平均期限的方法

D.债券的持续期可以测度债券组合价值的利率敏感性

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第7题

Sandra Kapple给Maria VanHusen做了描写。在表16A中给出，Star医院养老金方案持有的债券投资组合。

在债券投资组合中的所有证券都是不可提前偿还的美国国债。 a．计算以下每一种的有效久期。 i．4．75％的国债。2031年到期。 ii．债券投资组合。 b．VanHusen对Kapple说，“如果你改变债券资产组合的到期结构会得到资产组合的久期为5．25。那个资产组合的价格敏感性将与一次性的久期为5．25的不可提前偿还的国债价格敏感性相同。”在什么情况下，VanHusen的说法是正确的？