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[主观题]

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是（)。A．等于债券的到期期限B．等于债券的到期

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。

A．等于债券的到期期限

B．等于债券的到期期限的一半

C．等于债券的到期期限除以其到期收益率

D．因无息票而无法计算

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发布时间：2022-12-04

更多“有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是（)。A．等于债券的到期期限B．等于债券的到期”相关的问题

第1题

久期的概念最早来自（)对债券平均到期期限的研究。A．麦考莱B．特雷诺C．夏普D．罗斯

久期的概念最早来自()对债券平均到期期限的研究。

A．麦考莱

B．特雷诺

C．夏普

D．罗斯

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第2题

麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。()

麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。（)

A.错误

B.正确

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第3题

以下关于马考勒久期的说法哪个是正确的？零息票债券的马考勒久期（）

A.等于该债券的期限

B.等于该债券的期限的一半

C.等于该债券的期限除以到期收益率

D.无法计算

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第4题

一只公司债券最新出售收益为10％。该债券的麦考利久期是12．45年。在以上条件约束下，债券的修正久期

是_______。

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第5题

什么是麦考利久期？决定久期的主要影响法则有哪些？

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第6题

Sandra Kapple给Maria VanHusen做了描写。在表16A中给出，Star医院养老金方案持有的债券投资组合。

在债券投资组合中的所有证券都是不可提前偿还的美国国债。 a．计算以下每一种的有效久期。 i．4．75％的国债。2031年到期。 ii．债券投资组合。 b．VanHusen对Kapple说，“如果你改变债券资产组合的到期结构会得到资产组合的久期为5．25。那个资产组合的价格敏感性将与一次性的久期为5．25的不可提前偿还的国债价格敏感性相同。”在什么情况下，VanHusen的说法是正确的？

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第7题

一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低（）

A.76.56元

B.76.92元

C.77.67元

D.80.00元

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第8题

关于零息债券的说法不正确的是（)

A.可以计算到期收益率

B.可以折价、平价或溢价发行

C.该债券的再投资风险最大

D.在同期限债券中，其利率风险最大

E.投资收益全部源于资本利得

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第9题

假设一个零息债券的收益率R服从以下过程 dR=μdt+σdz 式中，μ和σ均为R和t的函数，ds为维纳过

程。利用伊藤引理来证明当零息债券接近到期日时，债券价格的波动率会下降为0。

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第10题

关于凸性,下列说法中,正确的有()。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

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第11题

某公司打算在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益下。该债券应有8年的修正久期。

中期国债的期货合约当前正以F0=100美元出售，修正久期是6年。该公司怎样使用这种期货合约来为围绕它收益的风险套期保值，从而能够卖出它的债券？债券和合约都是平价。

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