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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于久期免疫法，以下说法中正确的是( )。

A.可以避免违约和提前兑现风险

B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同

C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险

D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产

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发布时间：2022-12-04

更多“关于久期免疫法，以下说法中正确的是（)。 A．可以避免违约和提前兑现风险 B．市场收益率变动曲线总是水平移”相关的问题

第1题

以下关于马考勒久期的说法哪个是正确的？零息票债券的马考勒久期（）

A.等于该债券的期限

B.等于该债券的期限的一半

C.等于该债券的期限除以到期收益率

D.无法计算

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第2题

久期免疫法必须满足的条件有( )。

A.投资的债券与负债的现金流量结构相同

B.免疫期间市场利率不变

C.假定收益率期限曲线是水平的或水平移动的

D.债券组合的买入价等于该负债项目的现值

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第3题

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是（)。A．等于债券的到期期限B．等于债券的到期

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。

A．等于债券的到期期限

B．等于债券的到期期限的一半

C．等于债券的到期期限除以其到期收益率

D．因无息票而无法计算

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第4题

关于凸性,下列说法中,正确的有()。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计

D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

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第5题

下列关于凸性的说法中，正确的有（）。

A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系

B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计

C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果

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第6题

Sandra Kapple给Maria VanHusen做了描写。在表16A中给出，Star医院养老金方案持有的债券投资组合。

在债券投资组合中的所有证券都是不可提前偿还的美国国债。 a．计算以下每一种的有效久期。 i．4．75％的国债。2031年到期。 ii．债券投资组合。 b．VanHusen对Kapple说，“如果你改变债券资产组合的到期结构会得到资产组合的久期为5．25。那个资产组合的价格敏感性将与一次性的久期为5．25的不可提前偿还的国债价格敏感性相同。”在什么情况下，VanHusen的说法是正确的？