首页 > 金融学> 证券投资

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在市场风险管理的久期分析中，当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强

A.正值

B.负值

C.零

D.大于等于零

答案

查看答案

发布时间：2022-12-09

更多“在市场风险管理的久期分析中，当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强”相关的问题

第1题

当预测未来市场利率发生变动时，银行的资金缺口管理策略和有效久期缺口管理策略是否相同？为什么？

点击查看答案

第2题

管理，即通过某种管理方法使得商业银行的资产和负债分别受到的利率变动影响能相互抵消，使久

期缺口为零(资产久期和负债久期相等)。

A．资产负债配对管理

B．利率风险免疫管理

C．限额管理

D．以上选项都不正确

点击查看答案

第3题

有效久期缺口管理受到哪些限制？为什么许多银行在运用有效久期缺口管理时，只考虑资产负债表中的部

分项目，而不是企图管理整个资产负债表的缺口？

点击查看答案

第4题

运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值？( )

A.杠杆修正的久期缺口

B.金融机构的规模

C.利率的变化程度

D.市场条件的变化

点击查看答案

第5题

下列选项中（)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口

下列选项中()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．缺口分析

B．久期分析

C．外汇敞口分析

D．风险价值方法

点击查看答案

第6题

巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击（如利率上升或

巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200基点)对银行经济价值的影响，这是一种()。

A．缺口分析方法

B．敏感度分析方法

C．久期分析方法

D．敞口分析方法

点击查看答案

第7题

简述运用久期缺口管理的缺陷。

点击查看答案

第8题

东方银行当前的有效久期缺口为0．4年，总资产为5亿美元，资本金为4 000万美元，资本回报率为15％。该银

行预测市场利率将上升0．75个百分点，考虑利用欧洲美元期货来套期保值，弥补因利率上升而导致的资本回报率的下降。当前的欧洲美元期货回报率为9％，预计的回报率为9．4％。

因利率上升，银行的资本将损失多少？

点击查看答案

第9题

关于久期免疫法，以下说法中正确的是( )。

A.可以避免违约和提前兑现风险

B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同

C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险

D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产

点击查看答案

第10题

根据以下信息求解本题 ①修正久期=久期／（1＋y) 情况A：某固定收益型投资管理人持有价值

根据以下信息求解本题

①修正久期=久期／(1+y) 情况A：某固定收益型投资管理人持有价值2000万美元的美国国债头寸。息票利率为11．75％。2024年11月15日到期。预计在不久的将来，经济增长率与通胀率都会高于市场预期。机构限制规定不允许资产组合中任何已有债券在货币市场上出售。情况B：XYZ公司的财务主管最近确信在不久的将来利率会下降。他认为这是提前购买公司的偿债基金债券的大好时机。因为这些债券目前都折价出售。他准备在公开市场上购买面值2000万美元的XYZ公司的债券。息票利率为12．5％。2015年6月1日到期。面值2000万美元的债券现在在公开市场上的售价为每100美元售93美元。不幸的是，财务主管必须获得董事会的批准，而审批过程需两个月，此例中的董事会批准只不过是走形式而已。对以上两种情况，列出并计算怎样使用长期国债期货来为利率风险套期保值。写明计算过程。包括所用的期货合约的总量。