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简述运用久期缺口管理的缺陷。

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发布时间：2022-12-04

更多“简述运用久期缺口管理的缺陷。”相关的问题

第1题

有效久期缺口管理受到哪些限制？为什么许多银行在运用有效久期缺口管理时，只考虑资产负债表中的部

分项目，而不是企图管理整个资产负债表的缺口？

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第2题

当预测未来市场利率发生变动时，银行的资金缺口管理策略和有效久期缺口管理策略是否相同？为什么？

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第3题

管理，即通过某种管理方法使得商业银行的资产和负债分别受到的利率变动影响能相互抵消，使久

期缺口为零(资产久期和负债久期相等)。

A．资产负债配对管理

B．利率风险免疫管理

C．限额管理

D．以上选项都不正确

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第4题

巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击（如利率上升或

巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200基点)对银行经济价值的影响，这是一种()。

A．缺口分析方法

B．敏感度分析方法

C．久期分析方法

D．敞口分析方法

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第5题

可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零？（)

A.增加资产规模

B.减少DA和增加DL

C.减少负债规模

D.增加DA

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第6题

下列选项中（)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口

下列选项中()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．缺口分析

B．久期分析

C．外汇敞口分析

D．风险价值方法

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第7题

汇率风险的防范可以双管齐下：一是从资产运用着手，二是进行汇率“消毒”。消除汇率缺口的工具有( )。

A.货币互换

B.掉期

C.货币期货

D.货币期权

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第8题

东方银行当前的有效久期缺口为0．4年，总资产为5亿美元，资本金为4 000万美元，资本回报率为15％。该银

行预测市场利率将上升0．75个百分点，考虑利用欧洲美元期货来套期保值，弥补因利率上升而导致的资本回报率的下降。当前的欧洲美元期货回报率为9％，预计的回报率为9．4％。

因利率上升，银行的资本将损失多少？

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第9题

如果你打算运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，那么当利率变化时，哪三个因素会影响金融机构的净值？

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第10题

一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低（）

A.76.56元

B.76.92元

C.77.67元

D.80.00元

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第11题

运用利率敏感性缺口模型的时候，包括的步骤有( )。

A.选择划分银行的净利息差的计划期

B.决定选择净利息差的目标水平

C.对利率的走势进行预期

D.合理调配资产和负债，决定持有敏感性资产和敏感性负债的总额，以扩大净利息差

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