更多“如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素,则股利增加,卖权价格下跌,买权价格上涨。()”相关的问题
第1题
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
A.正确
B.错误
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第3题
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
A.错误
B.正确
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第4题
B/S期权定价模型中的期权价格取决于()。
A.标的资产市场价格
B.行权价格
C.到期期限
D.无风险利率
E.标的资产价格波动率
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第5题
ZZ市盈率模型属于()。
A.绝对价值评估方法
B.相对价值评估方法
C.期权定价方法
D.不确定
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第6题
在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时,如果国债的年利率为3.75%,则按连续复利计算的年无风险利率为()%。
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第7题
按照资本资产定价模型,影响特定股票的预期收益率的因素有()。
A.无风险收益率
B.该股票的β系数
C.平均风险股票的必要报酬率
D.预期股利收益率
E.预期资本利得收益率
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第8题
你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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第9题
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
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第10题
CAPM是指:()
A.证券组合理论
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.套利定价理论
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第11题
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称,通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括()
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
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