题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
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题目内容
（请给出正确答案）
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
答案
更多“在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。”相关的问题
第1题
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
第2题
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
第3题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
第4题
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
第5题
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
第6题
A.在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B.CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制
C.APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设
D.在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
