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[多选题]

B／S期权定价模型中的期权价格取决于()。

A.标的资产市场价格

B.行权价格

C.到期期限

D.无风险利率

E.标的资产价格波动率

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发布时间：2022-12-02

更多“B／S期权定价模型中的期权价格取决于（)。A．标的资产市场价格B．行权价格C．到期期限D．无风险利率”相关的问题

第1题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.错误

B.正确

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第2题

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

A.内在价值为3，时间价值为10

B.内在价值为0，时间价值为13

C.内在价值为10，时间价值为3

D.内在价值为13，时间价值为0

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第3题

在下列有关金融期权价格的说法中, 哪个说法是错误的()。

A.通常, 利率高会降低期权价格的机会成本

B.通常, 权利期间与时间价值的变动方向是一致的

C.通常, 权利期间越长, 期权价格越高

D.通常, 协定价格与市场价格之间的差距越大,时间价值越小

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第4题

关于期权，以下说法正确的是()

A.股票期权被授予后的等待期内持有人可以转让和行权

B.期权的要素之一是期权合同中规定的买入或出售的资产

C.期权是将来对标的物所拥有的的选择权利

D.如果未来的期权比约定的购买价格值钱，期权持有者就亏本

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第5题

利率变动时，由于不同金融工具重定价期限不同而引发的风险是（)。

A.基准风险

B.自动利率期权风险

C.客户行为性期权风险

D.重新定价风险

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第6题

期权定价的基本假设有()

A.无交易成本

B.市场无摩擦

C.可以以无风险利率借入和贷出资金

D.信息对称

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第7题

奇异期权的定价一定比欧式期权复杂。()

奇异期权的定价一定比欧式期权复杂。（)

A.错误

B.正确

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第8题

利率风险监管的范围主要包括

A.投资风险

B.重新定价风险

C.收益曲线风险

D.基准利率风险

E.期权性风险

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第9题

看跌期权的实值是指()。

A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格

B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格

C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格

D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

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第10题

关于期权价格的叙述，正确的是

A.期权的有效期限越长，期权价值就越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大

C.无风险利率越小，期权价值就越大

D.标的资产收益越大，期权价值就越大

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第11题

看涨期权的实值是指()

A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格

B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格

C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格

D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

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