反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

第1题

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A.证券市场线方程

B.特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

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第2题

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

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第3题

反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

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第4题

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

A.证券市场线模型

B.特征线模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

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第5题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第6题

不属于资本资产定价模型的假设条件的是（)。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．投资者对风险持中立态度

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第7题

反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（)。A．证券市场线方程B．证券特征线方

反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

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第8题

（2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（)。A．证券市场线

(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

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第9题

根据资本资产定价模型，β系数表明（)。A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B、衡

根据资本资产定价模型，β系数表明()。

A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B、衡量证券承担系统风险的水平

C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关

D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系

数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水

平的指数。β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)。

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第10题

资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与期望收益之间的关系。（)

资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与期望收益之间的关系。()

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第11题

下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场没有摩擦

D.投资者对风险持中立态度

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