题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A.单因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.单因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
答案
更多“反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A.单因素模型B.特征线”相关的问题
第4题
不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．投资者对风险持中立态度
第5题
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第6题
A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
第7题
A.一个证券的贝他系数越大，说明它的系统风险也就越大
B. 单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度
C. 反映单项资产非系统风险的大小
D. 某一证券的 值的大小反映了这种股票收益的变动与整个证券市场收益变动之间的相关关系
第8题
20世纪60年代中期资本定价模型的提出开创了现代资产定价理论的先河，下列选项中表述不正确的是()。
A．该模型推导出了单个证券的期望收益与非系统性风险的线性关系
B．美国经济学家威廉．夏普为资本定价模型的提出作出了贡献
C．资本定价模型促进了风险管理的定量分析技术
D．该模型以β系数来衡量单个证券在市场组合中的风险
第9题
A.正确
B.错误
第10题
马柯维茨分别用和来衡量投资的预期收益水平和不确定性
A 相关系数
B 期望收益率
C 收益率的方差
D 误差
第11题
要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值。( )
