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[主观题]

投资组合A是由200股股票和1 00份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值

是0．6。相对于股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

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发布时间：2022-12-04

更多“投资组合A是由200股股票和1 00份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值”相关的问题

第1题

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0.6，相对于股票价格每下

跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

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第2题

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0．6，相对于股

票价格每下跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

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第3题

基于风险安全考虑下面的投资组合选择问题。在投资组合中有两种可考虑的股票，股票1每股的估计均值和方差分别

为5和4，而股票2相应的数字分别为10和100，两种股票一股回报的协方差是5。股票1每股的价格为20，股票2的为30，购买股票的总预算为50。

(1)写出该问题的二次规划模型；

(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。

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第4题

若某投资组合是由两只收益负相关的股票组成，则( )。

A.该组合为无风险组合

B.该组合能抵消部分风险

C.该组合的风险等于市场平均风险

D.该组合的风险报酬率为0

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第5题

如果投资组合收益由呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A.该组合的非系统性风险能充分抵消

B.该组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

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第6题

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是()。

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（)。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第7题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.在其他条件相同时，经营风险较大的公司β值较大

C.在其他条件相同时，财务风险较高的公司β值较大

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第8题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

C.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

D.在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

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第9题

投资基金售出A级股票。其前端费用为6％；售出B级股票，其12b一1费用为0．5％（每年)，同时还征收撤离费，

投资基金售出A级股票。其前端费用为6％；售出B级股票，其12b一1费用为0．5％(每年)，同时还征收撤离费，最初为5％。投资者持有资产组合每过一年降低1％(直至第5年)。假定每年投资收益率减去营运费用的净值为10％，如果投资者计划在4年后售出该基金。A级股票和B级股票对投资者而言哪一种更好？如果投资者计划15年后售出呢？

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第10题

假设某投资基金组合投资包括A、B两只股票,其中A股票价格为30元,数量为2万股,B股票价格为20元,数量

为3万股,β系数分别为1与2,则当上海市场某指数期货单张合约价值为10万元时,该投资基金套期保值需要的合约数为()。

A．25

B．44

C．9

D．18

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