题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0.6,相对于股
票价格每下跌1美元,投资组合的价值变动是怎样的?
答案
查看答案
第2题
“恒定混合法”是动态管理投资组合的一种方式。当价格变化时,通过卖出部分股票(债券),同时买入相应部分债券(股票),以保持投资组合中各类资产的恒定比例。( )
第3题
A.苹果认沽期权
B.苹果认购期权
C.S&P500认沽期权
D.S&P500认购期权
第6题
A.0.1231
B.0.2462
C.0.2631
D.0.1931
第7题
(1)写出该问题的二次规划模型;
(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。
第8题
信计公司准备利用闲置投资一个权益证券组合,如表7-1所示。
表7-1证券组合资料表 | |||||
公司名称 | 股票(股) | β 值 | 股价(元) | 股利与 股价之比 | 期望报酬率 |
R | 7000 | 1.27 | 3.75 | 4.8% | 12% |
J | 150000 | 1.53 | 4.25 | 6.2% | 16% |
S | 100000 | 1.01 | 2.5 | 4.2% | 14% |
B | 8000 | 0.95 | 4.5 | 3.5% | 9.5% |
I | 130000 | 0.82 | 3.5 | 4.8% | 15% |
现在股票市场报酬率为12%,国债利息率为5%。
要求判断:
第9题