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[主观题]

基于风险安全考虑下面的投资组合选择问题。在投资组合中有两种可考虑的股票，股票1每股的估计均值和方差分别

为5和4，而股票2相应的数字分别为10和100，两种股票一股回报的协方差是5。股票1每股的价格为20，股票2的为30，购买股票的总预算为50。

(1)写出该问题的二次规划模型；

(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。

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发布时间：2022-12-04

更多“基于风险安全考虑下面的投资组合选择问题。在投资组合中有两种可考虑的股票，股票1每股的估计均值和方差分别”相关的问题

第1题

战略资产配置是长期投资的组合选择，用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策，该过程包括四个核心要素（)

A.满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标

B.运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合

C.在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)

D.投资者需要确定投资组合中合适的资产

E.投资者需要确定这些合适的资产在特有期间或计划范围的预期回报率

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第2题

SWOT分析是（)。

A:美国通用电气公司设计的一种投资组合分析方法，又称行业吸引力矩阵

B:把企业生产经营的全部产品或业务的组合作为一个整体进行分析，常用来分析企业相关经营业务之间现金流量的平衡问题

C:研究企业产品、市场扩张方向的基本框架，又称“产品——市场战略组合”矩阵

D:一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素，进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法

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第3题

下列关于SWOT分析的表述正确的是（）。

A.把企业生产经营的全部产品或业务的组合作为一个整体进行分析，常用来分析企业相关经营业务之间现金流量的平衡问题

B.研究企业产品、市场扩张方向的基本框架，又称“产品——市场战略组合”矩阵

C.一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素，进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法

D.美国通用电气公司设计的一种投资组合分析方法，又称行业吸引力矩阵

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第4题

安索夫（Ansoff)矩阵是（)。A一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素，进行系统评价，从而

安索夫(Ansoff)矩阵是()。

A一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素，进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法

B把企业生产经营的全部产品或业务的组合作为一个整体进行分析，常用来分析企业相关经营业务之间现金流量的平衡问题

C研究企业产品、市场扩张方向的基本框架，又称“产品——市场战略组合”矩阵

D美国通用电气公司设计的一种投资组合分析方法，又称行业吸引力矩阵

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第5题

为了分散风险，投资银行在风险投资中选择组合投资的方式。（)

为了分散风险，投资银行在风险投资中选择组合投资的方式。()

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第6题

为了分散风险，投资银行在风险投资中选择组合投资的方式。()

为了分散风险，投资银行在风险投资中选择组合投资的方式。（)

A.错误

B.正确

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第7题

资产配置的步骤包括（)。

A.制订投资策略，确定不同资产的投资比率是多少

B.选择时机，即在什么时候完成投资组合

C.选择具体的理财产品，构建投资组合

D.评估自身风险承受能力

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第8题

克莱尔.皮尔斯现在47岁，最近和Spencer Design的一个同事结婚。他们正在买一套总成本为550000美元

的房子。准备立即支付300000美元的首付。余下的金额分15年贷款。皮尔斯也指出她的儿子得了一种很少见的病，需要大手术，这个病会阻碍他上大学。尽管皮尔斯和她丈夫有医疗保险可以支付儿子的医疗费用，但她儿子的手术需马上再支付150000美元。在可预见的将来。医疗费用增长率会超过通货膨胀率。她准备辞去工作照顾儿子，儿子的生命预期为40年。她坚持表明儿子在她和她丈夫已不再有能力提供照顾时也需要照顾。皮尔斯的父母一年前去世了，她的女儿经济上已经独立，丈夫准备25年后退休。根据以上这些情况。要满足皮尔斯和她丈夫退休前的生活费用。他们的投资组合需要为此提供税后1200000美元(现值)。他们同样希望该投资组合能有足够的增长以满足他们退休后的每年税后280000美元生活费用。他们认为税前投资组合价值每年增长8％～10％即可满足这个目标。基于他们退休后需要年花费280000美元。他们相应的实际退休后花费比率为每年税后6％一7％。皮尔斯在表26—13中总结了她的新财务信息。她指出她的投资组合和她丈夫的投资组合应被合为一个组合。她进一步说明她丈夫过去的组合风险大于平均水平。现在他愿意把投资管理决策权交给她。

a．说明在皮尔斯面临的新的环境下。如何改变她的投资策略的每一部分内容。用皮尔斯的新环境来证明你的回答。 b．下列每一种资产，在皮尔斯面临的新环境下，是否需要改变在表26—13中的比率让它下降或上升？用一条基于皮尔斯环境变化的理由来说明你的每一项回答。 i．Spencer Design普通股 ii．货币市场工具 iii．分散化债券基金 iv．大盘股股票 V．新兴市场股票 vi．未成熟的商业土地