题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()
答案
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牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()
第2题
第8题
A.做市商的买卖价差是用于抵消提供“即时性服务”过程中所发 生的成本
B.价差是做市商作为垄断者的市场权力的反映
C.做市商应当是风险厌恶的
D.做市商应当是风险中性的
E.买卖价差是对其因偏离最佳资产组合所承担的风险的补偿
第11题
列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d.哪种资产组合方式的风险更大?哪种Beta值更高? e.说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。