在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看
第4题
投资者之所以买入看涨期权,是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会()
A.上涨
B.下跌
C.不变
D.都有
第5题
看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会 ()。
A.上涨
B.下跌
C.不变
D.难以判断
第7题
注:忽略交易成本不计。 标准普尔500的30天历史波动性为12.00%。期权的期限为30天。 a.如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益: i.上升约5%达到701点。 ii.仍然保持在668点(未发生变化)。 iii.下跌了约5%达到635.00点。(无需计算) b.当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时,请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c.请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价: i.看跌期权 ii.看涨期权
第9题
下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是()。
A预计股票价格变化较小或者小幅上涨时,使用该策略
B使用该策略的主要目的是赚取权利金
C备兑开仓策略可以在总体风险可控的前提下提高组合收入
D实施备兑股票认购期权策略不需要购买(或者拥有)股票
第11题
A当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
B当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
C当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
D当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降