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[主观题]

假设两种资产的相关系数为0．45，计算一半资产A和一半资产B的投资组合的期望利率及标准方差。

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发布时间：2022-12-04

更多“假设两种资产的相关系数为0．45，计算一半资产A和一半资产B的投资组合的期望利率及标准方差。”相关的问题

第1题

如果银行将60％的资金投资于X债券，40％的资金投资于Y债券，假设两种债券的相关系数PXY=一0．2，计算这

一组合的预期收益率及其波动程度。

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第2题

假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为（)。

A.0.48%

B.4.8%

C.48%

D.无法计算

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第3题

某一证券组合由15％的A股票和85％的B股票组成。A、B的标准差分别是10％和30％，相关系数是0．3，请计算

该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0．2。那么计算结果将发生什么变化？请解释。(东北财大2006研)

分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。

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第4题

假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论有()

A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

B.ρ的取值总是介于-1和1之间

C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向

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第5题

假定某公司的资产组合中含有股票、债券、外汇及商品，资产组合中不合衍生产品。解释以下两种计算VaR

的方法的假设：(a)线性模型，(b)历史模拟法。

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第6题

一个美国投资者决定购买以下证券中的一种。假设加拿大国债的货币风险是可避免的，6个月的加元远期

合约的贴现率为每美元一0．75％。

请计算6个月范围内要使两种债券有相同的美元总收益，加拿大国债必需的期望价格变动。假设美国债券的收益率保持不变。

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第7题

假设5月初你有三种可以购买的资产，每种资产在夏季末支付回报。三种资产中两种的回报取决于这是一个多雨的夏

天，还是一个干燥的夏天；第三种资产的回报不取决于天气。50%的可能性这个夏天会多雨，50%的可能性这个夏天干燥。

支付
资产	多雨夏天(美元)	干燥夏天(美元)
A．一家雨伞店的股份	8	4
B．一家太阳镜店的股份	4	6
C．一家钢铁工厂的股份	5	5

假设你的效用U等于预期回报职减去一定系数乘以回报的可变性，即

U=ER-B×回报的可变性

其中，预期回报ER是两种可能结果的平均，可以通过如下方式计算回报的可变性VR：

VR=0.5×(如果多雨的回报-ER)²+(如果干燥的回报-ER)²

如果B为零，则你属于风险中性型。如果B为正值，则你属于风险规避型(也即如果B=1，则你属于风险规避型)。

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第8题

评估教育成就国际联合会在1991年公布了一项关于不同国家大二年级的学生在学科方面的表现。在生物和化学方面这些国家的排名情况如表12.6所示，若零假设为：这两个变量之间没有关系。通过把顺序秩相关系数rs转化为自由度为11得t统计量，计算得到的t-值为0.008，在显著性水平a=0.05下，可以：()

A.认为零假设错误

B.认为零假设正确

C.接受零假设

D.拒绝零假设

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第9题

计算以下1年期欧式期权的价格，其中期权持有者有权以100盎司白银换取1盎司黄金。黄金和白银的价格

分别为每盎司380美元和4美元，无风险利率为每年10％，两种商品价格的波动率均为每年20％，两种商品价格的相关系数为0．7，在计算中忽略存储费用。

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第10题

评估教育成就国际联合会在1991年公布了一项关于不同国家大二年级的学生在学科方面的表现。在生物和化学方面这些国家的排名情况如表12.6所示，若零假设为：这两个变量之间没有关系。通过把顺序秩相关系数rs转化为自由度为11得t统计量，计算得到的t-值为0.008，在显著性水平α=0.05下，可以：()。

A.拒绝零假设

B.接受零假设

C.认为零假设正确

D.认为零假设错误

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第11题

假设你选择了3项资产组合（A．B．C)，其预期收益分别是0．08，0．09，0．10，他们的标准差分别是0．04，0．06，

假设你选择了3项资产组合(A．B．C)，其预期收益分别是0．08，0．09，0．10，他们的标准差分别是0．04，0．06，0．08，这项资产组合包括40％的A资产，40％的B资产，20％的C资产，A与B的相关系数为0．6，A与C的相关系数为0．4，B与C的相关系数为0．3。 a．该资产组合的预期收益及风险为多少？与仅持有资产C比较。 b．如果将A资产换为一种无风险、收益率为7％的资产，对资产组合的预期收益和风险的影响怎样？ c．如果将A资产换为一种预期收益率为11％。标准差为0．1，且与资产B和C无相关性的证券，对资产组合的预期收益及风险有何影响？在资产组合中，你倾向于持有该证券还是资产A？ Suppose you select a portfolio of three assets(A，B，C)in which the expected returns are 0．08，0．09，and 0．10，respectively；their standard deviations are 0．04，0．06，and 0．08；the portfolio consists of 40 percent of asset A，40 percent of asset B，and 20 percent of asset C；and the correlation coefficient between A and B is 0．6，between A and C is 0．4，and between B and C is 0．3． a．What is the expected retum and risk of the portfolio？How does this compare with a portfolio that consists only of asset C？ b．Suppose that you replace asset A with a risk-free asset having a 7 percent yield．How doesthis affect expected retum and risk？ C．Suppose，instead，that you replace asset A with a security having an expected return of 11percent，a standard deviation of 0．10，and no correlation with assets B and C．How does this affect the portfolio’s risk and expected retum？Would you rather have this or asset A in our portfolio？

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