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[主观题]

假定某公司的资产组合中含有股票、债券、外汇及商品，资产组合中不合衍生产品。解释以下两种计算VaR

的方法的假设：(a)线性模型，(b)历史模拟法。

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发布时间：2022-12-04

更多“假定某公司的资产组合中含有股票、债券、外汇及商品，资产组合中不合衍生产品。解释以下两种计算VaR”相关的问题

第1题

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是()

A.8%

B. 9.7%

C. 8.8%

D. 12%

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第2题

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是()

A.8%

B. 9.7%

C. 8.8%

D. 12%

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第3题

“恒定混合法”是动态管理投资组合的一种方式。当价格变化时，通过卖出部分股票（债券)，同时买入相应部分债券（股

“恒定混合法”是动态管理投资组合的一种方式。当价格变化时，通过卖出部分股票(债券)，同时买入相应部分债券(股票)，以保持投资组合中各类资产的恒定比例。( )

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第4题

集合资产管理产品在日常运作中需要从两方面控制流动性风险，这两个方面是（)。A．投资组合中股票

集合资产管理产品在日常运作中需要从两方面控制流动性风险，这两个方面是()。

A．投资组合中股票资产的流动性管理和投资组合中债券资产的管理

B．投资组合中债券资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理

C．投资组合中股票资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理

D．投资组合中基金资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理

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第5题

假定我们要为价值为700亿美元的股权资产做出组合保险计划。假定这一保险计划将保证在1年内，股权资

产价值下跌不会超过5％。做出你认为需要的估计，并采用DerivaGem软件计算，如果在一天之内市场下跌23％时，该股权资产组合保险的管理人应出售股票或期货合约的价值为多少？

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第6题

根据有关规定，证券投资基金应当实行组合投资，一个基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的( )。一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的( )。

A.70%，20%

B.75%，20%

C.80%，20%

D.80%，10%

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第7题

证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（)

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.均衡模型

E.均值-方差模型

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第8题

目前市场出现越来越多的非传统投资品种，例如REITs等，他们与传统的股票、债券的相关性（)，因而

目前市场出现越来越多的非传统投资品种，例如REITs等，他们与传统的股票、债券的相关性()，因而是投资组合管理资产选择的较好对象。

A．较低

B．较高

C．不具有相关性

D．无法判断

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第9题

REITs具有其他投资产品所不具有的独特优势，REITs的投资优势主要体现在（)

A.资产流动性、变现性高

B.资产流动性、变现性不高

C.与股票或债券的相关系数较低，分散投资组合风险

D.与其他金融资产的相关度较低，有相对较低的波动性

E.REITs具有抵抗通货膨胀的能力

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第10题

关于久期免疫法，以下说法中正确的是( )。

A.可以避免违约和提前兑现风险

B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同

C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险

D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产

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第11题

集合资产管理计划的流动性风险控制已经成为证券公司的新课题，控制集合资产管理产品的流动性风险，

以下描述错误的是()。

A．对投资组合中的债券资产进行流动性风险控制是最有效的手段

B．在集合资产管理产品的投资组合中保持一定比例的流动性资产

C．通过对集合资产管理计划持仓股票的流动性风险的适时监控，在达到流动性不足的阈值时实施调仓

D．以上都不对

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