假设A证券收益率的标准差是12%,B证券收益率的标准差是20%,A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2,则AB两种证券收益率的协方差为()。
A.0.48%
B.4.8%
C.48%
D.无法计算
A.0.48%
B.4.8%
C.48%
D.无法计算
第1题
A.错误
B.正确
第2题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第3题
在资本资产定价模型假设成立的条件下,得到表7-2。
表7-2证券组合资料表 | ||||
证券名称 | 收益率的标准差 | 各证券收益率与市场组合 收益率的相关系数 | β系数 | 必要收益率 |
无风险证券 | ||||
市场组合 | 8% | |||
股票1 | 16% | 0.5 | 10% | |
股票2 | 0.8 | 2 | 25% | |
股票3 | 0.5 | 30% |
甲决定以200万元购入股票1;乙决定以200万元购入股票2;丙决定以200万元购入股票3;丁预计如果分别以100万元购入股票1和400万元购入股票2组成投资组合,则可实现年均20%的收益率。
要求:
第4题
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好
D.投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第5题
CE和CF公司在1982—1987年期间的月平均收益率、方差和协方差资料如下表所列:
E(r) | σ2 | σ12 | |
CE | 0.01 | 0.0035 | 0.0008 |
CF | 0.008 | 0.003 | - |
证券组合的最优权重为W1=0.6,W2=0.4。计算该证券组合的均值和标准差。
第6题
A.0.0518%
B.0.0418%
C.0.0318%
D.0.0218%
第7题
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第10题
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
第11题
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%