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[主观题]

麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计

算，利息和本金的支付作为权重。()

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发布时间：2022-12-04

更多“麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计”相关的问题

第1题

麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。()

麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。（)

A.错误

B.正确

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第2题

久期的概念最早来自（)对债券平均到期期限的研究。A．麦考莱B．特雷诺C．夏普D．罗斯

久期的概念最早来自()对债券平均到期期限的研究。

A．麦考莱

B．特雷诺

C．夏普

D．罗斯

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第3题

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是（)。A．等于债券的到期期限B．等于债券的到期

有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。

A．等于债券的到期期限

B．等于债券的到期期限的一半

C．等于债券的到期期限除以其到期收益率

D．因无息票而无法计算

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第4题

一只公司债券最新出售收益为10％。该债券的麦考利久期是12．45年。在以上条件约束下，债券的修正久期

是_______。

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第5题

以下关于久期的说法正确的是( )。

A.债券的久期在价格与贴现率关系图中表现为在当前到期收益率处的切线的斜率

B.久期是指债券未来一系列货币流人的加权平均到期时间

C.久期是指债券到期收益变动1%时，其价格变动的百分比的近似值

D.久期的计算方法只有一种.

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第6题

对久期的不正确理解是()。

A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间

B. 是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算

C. 是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等

D. 与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关

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第7题

简奈特.米尔是固定收入资产组合的管理者。注意：收益曲线当前的形状是平的。她考虑购买新发行的息票

率为7％。10年到期。免选的公司债券。且以面值销售。该债券有以下特征。

a．计算该债券的久期。 b．米尔也在考虑购买新发行的息票率为7．25％。12年到期。免选的公司债券。她想评估第二种债券对200基本点的收益曲线即刻的且向下平移的价格敏感性。以以下资料为基础。在这个收益曲线情形下的其价格变化是怎样的？

c．给出了收益曲线预期的向下平移。米尔让助手分析几种可赎回的债券。米尔的助手认为如果利率充分下降，可赎回债券的修正凸性和有效凸性会出现负值。米尔的助手的观点是正确的还是错误的？

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第8题

对久期的不正确理解是()。

A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间

B.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等

C.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算

D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关

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第9题

在过去的一年中。你利用月末数据，以10年期美国国库券的收益为基准。对KC公司10年期债券收益做回归

计算。得出了以下的结果： yKC=0．54+1．22Y国库券这里YKC是KC债券的收益，y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7．0年。KC债券的修正久期是6．93年。 a．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点，利用上面的回归公式，计算KC债券价格的百分比变化。

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第10题

下列选项关于有效久期的说法不正确的是（)。A．有效久期的计算考虑了到期收益率的变化B．有效久

下列选项关于有效久期的说法不正确的是()。

A．有效久期的计算考虑了到期收益率的变化

B．有效久期公式的分母为到期收益率的变化量

C．有效久期不能根据确定现金流和到期收益率直接求出，而麦考利久期和修正久期可以

D．有效久期等于金融资产价格变化率与市场利率变化量之比

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第11题

一只债券的到期收益是8．5％，久期是5．25年。如果市场收益下降3 1个基点，债券价格将会出现多少变化？

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