题目内容
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[主观题]
看涨期权X=50美元。标的股票的现价S=55美元。看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为0.30,求出N(
看涨期权X=50美元。标的股票的现价S=55美元。看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为0.30,求出N(d1)=0.6,N(d2)=0.5。无风险利率为零。期权价格的隐含波动性是高于还是低于0.307为什么?
答案
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