题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
A.相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
B. 相同行权价、到期日和标的的期权合约
C. 相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
D. 相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
答案
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A.相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
B. 相同行权价、到期日和标的的期权合约
C. 相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
D. 相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
第4题
A.卖出认沽期权
B.看空价差策略
C.多头跨式组合
D.空头勒式组合
第9题
A.同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头
B.同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权,执行价格高的为空头
C.一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头
第11题
日历差价期权的组成()
A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头
B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头
C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权,执行价格高的为空头