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[主观题]
采用本章的利率决定理论，计算以下债券的价格与有效久期：债券面值=1 000元，半年息支付金额=60元，
到期期限=5年，实际利率=4％，预期通货膨胀率=4％，违约酬金率=5％。
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第2题
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B.58590元
C.35800元
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第3题
计算下述债券的价格(见表16-1)，以下债券的息票均是年付。假定到期收益是6．4％，计算在收益变化时，价格的变化率。你的答案能够证明债券的利率敏感度吗？
第4题
认为，长期债券和短期债券各自的利率均由各自市场的供求关系决定。
A．偏好理论
B．市场分割理论
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第6题
利用以上的数据计算6个月期日元／美元外汇期货合约的理论价格。 b．伊舒吉还利用以下的外汇和利率数据回顾一个3个月期日元/美元外汇期货合约的价格。因为3个月的日元利率刚刚提高0．5％，她意识到存在着套利机会，决定借100万美元买日元。用以下的数据计算伊舒吉套利策略的日元套利利润。
第8题
以下哪一种变量与债券的理论价格无关()
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B．债券的待偿期限
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第9题
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第11题
