题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是()
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
答案
查看答案
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
第1题
A.夏普指数以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价
C.特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准,连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
第2题
A、6%
B、8%
C、10%
D、15%
第4题
A.0.6
B.0.075
C.0.03
D.0.02
第5题
A.0.07
B.0.08
C.0.092
D.0.132
第6题
A.0.12
B.0.10
C.0.08
D.0.06
第8题
A.市场投资组合的风险比其它风险性资产的风险要低
B.市场投资组合的贝塔系数为1
C.市场投资组合基本上已不含有非系统性风险
D.市场投资组合包括市场上所有的风险性资产
第9题
A.市场投资组合包括市场上所有的风险性资产
B.市场投资组合基本上已不含有非系统性风险
C.市场投资组合的风险比其它风险性资产的风险要低
D.市场投资组合的贝塔系数为1
第10题
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
第11题
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合