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[主观题]

从书中可知看涨期权的价值随着股票波动性的增加而增加。看跌期权是否也是如此?利用看涨一看跌期权

平价定理及具体的数字实例来证明你的答案。

答案
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更多“从书中可知看涨期权的价值随着股票波动性的增加而增加。看跌期权是否也是如此?利用看涨一看跌期权”相关的问题

第1题

下述关于影响期权价格的论述正确的有()。

A.标的物价格的波动性越小,期权价格越高

B.协定价格与市场价格问的差距越大,时间价值越小

C.期权期间越长,期权价格越高

D.利率提高,股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高

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第2题

假定三个月期、执行价格为60美元的埃克森公司股票的看涨期权正以30%的隐含波动性出售。而埃克森公
司股票的当前价格为每股;60美元,无风险利率为4%。如果你相信该股票真正的波动性应该达32%。那么怎样才能在不承担埃克森公司股票的风险下,用你的信念进行交易?对于每个买进的或者卖出的期权合约,你该持有多少股股票?

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第3题

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0.6,相对于股票价格每下
跌1美元,投资组合的价值变动是怎样的?
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第4题

假设一只股票目前处于“界值状态”,也就是说该股票当前的价格等于期权的行权价。请问看涨期权的价值
与看跌期权的价值之问的关系是什么?

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第5题

a.相对于行权价格和标的股票的价格,看涨期权的价值如何? b.相对于行权价格和标的股票的价格,
看跌期权的价值如何?

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第6题

以下属于可转换证券特点的是_____。

A.可转换证券既具有债券和优先股票的特性,又具有普通股票的特点

B.可转换证券的形式和持有者的身份随着证券的转换而相应转换

C.可转换证券实际上是一种普通股票的看涨期权

D.可转换证券在到期之前必须转换成普通股票

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第7题

所罗门兄弟公司相信。在今后的三年中,市场波动性将达每年20%。三年期的实值看涨期权和看跌期权在市
场指数中以22%的隐含波动性出售。所罗门兄弟公司该怎样建立一种期权资产组合。以便公司可在市场不是牛市或者熊市的情况下,仍然能够利用他们的波动性信念投机?利用所罗门公司对波动性的估计。三年期实值期权的N(d1)=0.6。

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第8题

其他条件相同,下列关于期货期权合约的阐述正确的是()。

A、距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高

B、基础资产的价格波动性越小,期权费越高

C、执行价格越高,看跌期权的期权费越高

D、以上说法均不正确

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第9题

可转换证券实际上是一种普通股票的()A.长期看涨期权B.长期看跌期权C.短期看涨期权D.短期看跌期权

可转换证券实际上是一种普通股票的()

A.长期看涨期权

B.长期看跌期权

C.短期看涨期权

D.短期看跌期权

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第10题

某股票目前的市场价格为31元,执行价格为30元,连续复利的无风险年利率为10%,3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元,相应的欧式看跌期权价格为2.25,请问套利者应该采取以下哪些策略?()

A.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资

B. 买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资

C. 卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资

D. 卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资

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第11题

抛补看涨期权的头寸是()A.买进股票同时卖出该股票的看跌期权B.卖出股票同时卖出该股票的看涨期

抛补看涨期权的头寸是()

A.买进股票同时卖出该股票的看跌期权

B.卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

C.买进股票同时卖出该股票的看涨期权

D.买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权

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