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[主观题]

一个对于期货期权的看跌一看涨期权平价关系式与一个无股息股票期权的看跌一看涨期权平价关系式的

不同之处是什么?

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更多“一个对于期货期权的看跌一看涨期权平价关系式与一个无股息股票期权的看跌一看涨期权平价关系式的”相关的问题

第1题

考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易,该股票无红利支付。三种合约到期日均为T,期权执
行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F,则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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第2题

当存在违约风险时,看跌一看涨期权平价关系式是否还成立?解释你的答案。

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第3题

从书中可知看涨期权的价值随着股票波动性的增加而增加。看跌期权是否也是如此?利用看涨一看跌期权
平价定理及具体的数字实例来证明你的答案。

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第4题

根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()

A当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升

B当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升

C当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降

D当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降

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第5题

附有购回条款的债券给债券发行者提供了一个()

A.远期合约

B.看跌期权

C.看涨期权

D.期货合约

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第6题

附有购回条款的债券给债券发行者提供了一个()。

A.看跌期权

B.看涨期权

C.远期合约

D.期货合约

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第7题

回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权

回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。 (b)欧式看涨看跌期权与欧式看跌看跌期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。

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第8题

假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的
市场价格均为2,这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10%。识别套利机会。

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第9题

计算前题中执行价格为110的看涨期权的价值。证明你对习题5与习题6的答案满足看跌一看涨期权平价定
理。(此例中计算的X的现值无需使用连续复利,因为这里我们使用的是两状态模型而不是连续时间的布莱克一斯科尔斯模型。)

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第10题

以下说法正确的有()。 A.价内期权是指如果期权立即执行,持有者具有正值的现金流 B.价外期权则指如果期权

以下说法正确的有( )。

A.价内期权是指如果期权立即执行,持有者具有正值的现金流

B.价外期权则指如果期权立即执行,持有者的现金流就会为负

C.平价期权(at the money),是指立即行权时期权持有者的现金流为零的期权

D.对于期权来说,看涨期权(认购权证)的标的股票价格大于其行权价格

E.对于期权来说,看跌期权(认沽权证)的标的股票价格大于其行权价格

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第11题

假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5%。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价
格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。

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