题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系
数为()
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
答案
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A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
第1题
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
第2题
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
2004 | 10% | 7% |
2005 | 6% | 13% |
2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为5%,假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。
第4题
A.0.12
B.0.135
C.0.155
D.0.2
第5题
第6题
A.0.15
B.0.2
C.0.25
D.0.275
第10题
某股票β值为2,无风险收益率为4%,市场收益率为12%,如果该股票的期望收益率为18%,那么该股票价格()
A.αi为2%
B.高估2%
C.公平价格
D.低估2%