题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
市场无风险收益率为5%,某证券组合期望收益率为20%,β值为2,则该证券组合的泰勒指标为( )。
A.2.5%
B.10%
C.12.5%
D.7.5%
答案
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A.2.5%
B.10%
C.12.5%
D.7.5%
第1题
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
第2题
A.0.12
B.0.135
C.0.155
D.0.2
第3题
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
2004 | 10% | 7% |
2005 | 6% | 13% |
2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为5%,假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。
第4题
A.0.12
B.0.10
C.0.08
D.0.06
第5题
A.0.6
B.0.075
C.0.03
D.0.02
第9题
A.预期资本成本率
B.无风险收益率
C.投资收益率
D.市场组合的期望收益率
第10题
A.预期资本成本率
B.投资收益率
C.无风险收益率
D.市场组合的期望收益率