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[主观题]

王某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的β系数为1.5,红利分

配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率(ROE)为20%,投资者对A公司的预期收益率为()

A．0.15

B．0.2

C．0.25

D．0.275

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发布时间：2022-12-04

更多“王某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的β系数为1.5,红利分”相关的问题

第1题

王某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的j3系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（)

A.15%

B.15元

C.30元

D.20%

E.25元

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第2题

王某以55元的价格买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的β系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率为30%。投资者对A公司的预期收益率为()

A.0.12

B.0.135

C.0.155

D.0.2

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第3题

某投资者以10元一股的价格买入某公司的股票，持有一年分得现金股息为0.5元，则该投资者的股利收益率是_____。

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

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第4题

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3．试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．

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第5题

某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？()

A.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

B. 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

C. 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

D. 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

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第6题

A.卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

B.卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

C.买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

D.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

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第7题

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指

数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。

假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。

选项格式：A.25

B.50

C.20

D.40

假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%)，同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。

选项格式：A.5.2320

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

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第8题

甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下年份甲股票的收益率乙股票的收益率200410%7%20056%13%20068%10%已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。

甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下年份甲股票的收益率乙股票的收益率200410%7%20056%13%20068%10%已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求（1)计算甲乙两只股票的期望收益率;（2)计算甲乙两只股票的β系数。

甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下

年份	甲股票的收益率	乙股票的收益率
2004	10%	7%
2005	6%	13%
2006	8%	10%

已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。

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第9题

某股票的买入总价为20000元,一年中所得到的税后股息为500元,一年后出售该股票得到的税后净收入为

25000元,该股票的持有期收益率为()

A．0.22

B．1.22

C．0.275

D．1.275

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第10题

市场无风险收益率为5%，某证券组合期望收益率为20%，β值为2，则该证券组合的泰勒指标为( )。

A.2.5%

B.10%

C.12.5%

D.7.5%

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第11题

假设国库券的名义收益率是8%,此时的通货膨胀率是5%,则国库券的真实无风险收益率是（)A．2.9%B．4.

假设国库券的名义收益率是8%,此时的通货膨胀率是5%,则国库券的真实无风险收益率是()

A．2.9%

B．4.2%

C．8%

D．1.6%

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