题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定某股票的当前价格为20美元,一个执行价格为25美元的看涨期权是通过一个频繁交易的股票头寸合
成构造而成。考虑以下两种情形: (a)股票价格在期权期限内平稳地由20美元上涨至35美元; (b)股票价格剧烈波动,最后的价格为35美元。 在哪种情形下合成期权会更昂贵?解释你的答案。
答案
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