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（请给出正确答案）
根据以下套利策略推导价差的平价关系：(1)期限为T1，的多头期货头F(T1)；(2)期限为T1的空头头寸。期货价格为F(T2)；(3)在T1时，第一份合约到期买入资产并按，利率借入F(T1)美元；(4)在T2时刻偿还贷款。 a．这一策略在时刻0，T1和T2时的总现金流是多少 b．如果不存在套利机会，为什么T2时刻的利润为0？ c．要使在T2时利润等于0，则F(T1)和 F(T2)之间的关系如何？这一关系即价差的的平价关系。
答案
更多“根据以下套利策略推导价差的平价关系：（1)期限为T1，的多头期货头F（T1)；（2)期限为T1的空头头寸。期”相关的问题
第1题
A.套利行为有利于市场流动性的提高
B.有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
C.价差越大,套利的积极性越高,套利的人也越多
D.国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
第4题
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
第5题
关于套利,以下说法中,正确的是()。
A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B．套利获得利润的关键是价差的变动
C．套利和期货投机是截然不同的交易方式
D．套利属于单向投机
第6题
A.价差扩大了11美分，盈利550美元
B.价差缩小了11美分，盈利550美元
C.价差扩大了11美分，亏损550美元
D.价差缩小了11美分，亏损550美元
第10题
A.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
B.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
C.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利
D.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
第11题
对一橡胶试样单位体积施加等温可逆的形变功W，根据橡胶弹性的统计理论可表达如下
式中：λ1、λ2和λ3是三个方向的伸长率。用此方程推导片状橡胶的二维形变时的应力-应变关系是
式中：σt是平面法向的真应力。
