题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
推导关于欧式互换期权的看跌一看涨期权平价关系式。
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“推导关于欧式互换期权的看跌一看涨期权平价关系式。”相关的问题
第1题
回答以下有关复合期权的问题： (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌－看涨期权平价关系式是什么？证明书中给出的公式满足该平价关系式。 (b)欧式看涨看跌期权与欧式看跌看跌期权之间的看跌－看涨期权平价关系式是什么？证明书中给出的公式满足该平价关系式。
第2题
A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升
B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升
C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降
D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
第3题
b．用看跌一看涨平价以及表中提供的信息计算该式看涨期权的价值。 c．试说明以下三个变量对看涨期权价值的影响(无需计算) i．短期利息率的上升。 ii．股价波动性的增大。 iii．期权期限的缩短。
第5题
