两种资产i、j构成的资产组合中,资产组合的标准差可能降到最低的是（）

A.Pjj= 1

B.Pj=0.5

C.Pj=0

D.pij=- 1

A.离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升

B.组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大

C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的

D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的

A.0.5

B.1

C.-1

D.0

A.在既定的风险水平下，选择预期收益最高的投资组合

B.在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合

C.现代资产组合理论由美国经济学家F。莫迪利亚尼等人提出

D.三个或三个以上资产所构成的集合，称为资产组合

E.投资于两种资产也能称之为资产组合

A、相关系数为1的两种资产

B、相关系数为-1的两种资产

C、相关系数为0的两种资产

D、以上三组均可以

A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低

B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加

C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险

D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险

E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

A.单项资产在资产组合中所占比重

B.单项资产的B系数

C.单项资产的方差

D.两种资产的协方差

A.如果两项资产的相关系数0，此时有可能构成风险为零的投资组合

B.如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合

C.如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合

D.无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

A.单项资产在投资组合中所占比重

B. 单项资产的β系数

C. 单项资产的方差

D. 两种资产的协方差

A.单项资产在投资组合中所占比重

B.单项资产的β系数

C.单项资产的方差

D.两种资产的协方差

A.收益率相关系数为0的两种资产

B.收益率相关系数为T的两种资产

C.收益率相关系数为—