题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()。
A.单项资产在投资组合中所占比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产的方差
D.两种资产的协方差
答案
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A.单项资产在投资组合中所占比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产的方差
D.两种资产的协方差
第1题
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
第2题
A.正确
B.错误
第3题
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
第5题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第6题
资产组组合,是指由若干个资产组组成的最小资产组组合,包括()。
A总部资产
B单项资产
C资产组组合
D资产组
E按照合理方法分摊的总部资产部分
第8题
A、错误
B、正确
第10题
A.预期资本成本率
B.无风险收益率
C.投资收益率
D.市场组合的期望收益率
第11题
A.预期资本成本率
B.投资收益率
C.无风险收益率
D.市场组合的期望收益率