题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
一份看跌期权,其交割价格为90,其市场上的交易价格为80,则其内在价值为()
A.没有内在价值
B.10
C.0
D.-10
答案
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A.没有内在价值
B.10
C.0
D.-10
第3题
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
第4题
A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元
B. 在期货市场上买入3个月期的欧元
C. 在期货市场上卖出3个月期的欧元
D. 买入3个月期的美元的看跌期权
E. 卖出3个月期的美元的看涨期权
第6题
A.0.24美元
B. 0.25美元
C. 0.26美元
D. 0.27美元
第8题
A、距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B、基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C、执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D、以上说法均不正确
第10题
A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关