若只有一个风险因子，则CAPM和APT完全相同（)

第1题

下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是______。

A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型

B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度

C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数

D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT

点击查看答案

第2题

下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是______。

A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数

B.APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义

C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能

D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助

点击查看答案

第3题

APT可以看作是CAPM的一个特例。（)

APT可以看作是CAPM的一个特例。()

点击查看答案

第4题

CAPM与APT的区别是（)

A.在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

B.CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制

C.APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设

D.在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

点击查看答案

第5题

下列关于资本资产定价模型与套利定价理论异同的说法中，正确的是( )。

A.在预期收益率和系统性风险的关系上，CAPM与APT的结论是一致的

B.在APT中，并没有必要指出共同因素是什么及到底有多少种共同因素

C.APT也假定投资者必须按均值一方差准则作出投资决策

D.CAPM与APT都假定市场是有效的，任何资产定价都始终处于均衡状态

点击查看答案

第6题

与CAPM不同，APT

A.要求市场必须是均衡的

B.运用基于微观变量的风险溢价

C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

D.并不要求对市场组合进行严格的假定

点击查看答案

第7题

如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。（)

如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。()

点击查看答案

第8题

由某地某人群中某病的流行曲线只有一个高峰，持续时间在一个潜伏期内，则该人群暴露于该致病因子是

A．多次暴露

B．单次暴露

C．持续暴露

D．连续暴露

E．所给资料不能判定

点击查看答案

第9题

假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为（)。

A、4%

B、8%

C、12%

D、16%

点击查看答案

第10题

若两个有理数的和是正数,则这两个数是（）

A.至少有一个为正数

B.只有一个是正数

C.有一个必为0

D.都是正数

点击查看答案

若只有一个风险因子，则CAPM和APT完全相同 （)

若只有一个风险因子，则CAPM和APT完全相同（)