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如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。（)
如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。()
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如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。()
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第1题
A.在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B.CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制
C.APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设
D.在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
第2题
CAPM在投资组合管理中的运用。
Eau de Rodman公司是一家新成立的古龙水制造商。预测其收益率的标准差是0.30。与市场投资组合的相关性是0.9。如果市场收益率的标准差是0.20，将市场投资组合与Eaude Rodman股票组合为一个新的投资组合。其值为1.8，求这个新的投资组合的构成比例。
第4题
A.因素敏感性系数较高的证券总是被高估的
B.因素敏感性系数较低的证券总是被高估的
C.套利机会会因为大量套利行为的发生而消失
D.只有非理性的投资者才会参与套利活动
第6题
最优证券组合为()。
A．所有有效组合中预期收益最高的组合
B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C．最小方差组合
D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
第7题
A.在预期收益率和系统性风险的关系上，CAPM与APT的结论是一致的
B.在APT中，并没有必要指出共同因素是什么及到底有多少种共同因素
C.APT也假定投资者必须按均值一方差准则作出投资决策
D.CAPM与APT都假定市场是有效的，任何资产定价都始终处于均衡状态
第8题
A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数
B.APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义
C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
第9题
A.用于回购的证券的质地。证券的信用度越高，流动性越强，回购利率就越低，否则，利率就会相对来说高一些
B.回购期限的长短。一般来说，期限越长，由于不确定因素越少，因而利率也应低一些。但这并不是一定的，实际上利率是可以随时调整的
C.交割的条件。如果采用实物交割的方式，回购利率就会较低，如果采用其它交割方式，则利率就会相对高一些
D.货币市场其它子市场的利率水平
