资本资产定价模型的原理假设资本市场没有摩擦。（)

第1题

下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场没有摩擦

D.投资者对风险持中立态度

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第2题

不属于资本资产定价模型的假设条件的是（)。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．投资者对风险持中立态度

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第3题

资本资产定价模型的原理假设投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有不同的预期。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

资本资产定价模型不是建立在如下基本假设之上( )。

A.所有的资产均可被完全细分，拥有充分的流动性且没有交易成本

B.没有消费税金

C.所有投资者均为价格接受者

D.所有资产的数量是给定的和固定不变的

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第5题

套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型

(CAPM模型)更少、更合理。()

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第6题

Mayer（1972)版本的资本资产定价模型是如何弥补模型中假设所有的资产都被交易并且对于所有投资者都可得这个

Mayer(1972)版本的资本资产定价模型是如何弥补模型中假设所有的资产都被交易并且对于所有投资者都可得这个反例的？

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第7题

有效市场理论的意义在于( )。

A.探寻了资本市场中价格波动的规律，揭示了价格和信息的密切关系

B.为资本资产定价模型和期权定价理论提供了理论基石

C.表明市场效率高，信息传输快，交易成本低，委托代理方便

D.为研究金融市场中价格形成机制和市场收益结构提供了理论依据

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第8题

资本资产定价模型（CAPM）假设（）。

A.投资者是风险中性的

B.一致性预期假设

C.投资者关心实际收益

D.存在交易成本和税收

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第9题

资本资产定价模型假设( )。

A.投资者可以以无风险利率无限制地借贷

B.投资者对每项资产有相同的预期

C.投资者可以卖空

D.投资者是风险厌恶者

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第10题

资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。

A.非系统风险

B.抽样风险

C.非抽样风险

D.系统风险

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第11题

资本资产定价模型存在一些局限性，包括（)。

A.某些资产的值难以估计

B.依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

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资本资产定价模型的原理假设资本市场没有摩擦。()此题为判断题(对，错)。