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[主观题]

套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型

(CAPM模型)更少、更合理。()

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发布时间：2022-12-04

更多“套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型”相关的问题

第1题

证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（)

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.均衡模型

E.均值-方差模型

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第2题

套利定价理论认为()。

A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止

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第3题

套利定价理论认为，()。

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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第4题

套利定价理论（the arbitrage pricing theory)

套利定价理论(the arbitrage pricing theory)

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第5题

套利定价理论由罗斯建立。()

套利定价理论由罗斯建立。（)

A、错误

B、正确

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第6题

套利定价理论（thearbitragepricingtheory)

套利定价理论(thearbitragepricingtheory)

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第7题

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。（

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。( )

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第8题

能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影

响”这一问题的模型是()。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．单因素模型

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第9题

描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有（)

A.套利定价模型

B.证券市场线

C.因素模型

D.资本市场线

E.均值-方差模型

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第10题

CAPM是指：（)

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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第11题

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

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